分類
CISM

風險價值(Value at Risk)

風險價值Value at Risk,縮寫VaR),資產組合在持有期間內在給定的置信區間內由於市場價格變動所導致的最大預期損失的數值。由此衍生出來的「風險價值」方法是風險管理中應用廣泛、研究活躍的風險定量分析方法之一。

對風險價值方法的評價

相對優點

相比於以標準差為代表的傳統風險測度,VaR著重於考慮更重要的資產下行風險,特別是極端情況下的損失規模。

局限或批評

VaR未有考慮超出該門限值的損失情況;不滿足次可加性(因此不是一致風險測度)等。

資料來源:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E4%BB%B7%E5%80%BC

作者: stevencho

從事資訊工作二十多年,對資安極具熱情,在 Network Security, Endpoint Security, 及 Mobile Security 等資安領域有超過十年以 上的經驗。曾任職精誠資訊資安產品代理部門技術經理,負責 資安產品之技術支援與大型企業導入專案。此外,他也取得了 ISO 27001 主導稽核員證書及 Check Point 的 CCSA 與 CCSE 等防 火牆產品的專業證照。